Opção De Preço De Chamada Binário

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Black-Scholes de avaliação - [editar]. No modelo de Black-Scholes, o preço de opção pode ser encontrada pelas fórmulas abaixo. Na verdade, o O preço de uma opção de venda correspondente com base na paridade Put-Call é: uma diferença de dois termos, e esses dois termos igualar o valor das opções de compra binários. Por exemplo, uma opção binária pode ser tão simples como se o preço da ação da ABC que acontece com minhas opções de compra se o underlyingpany é comprado fora? preço . Essas opções também são referidos como binário, dinheiro ou nada, ou opções de tudo ou nada. P. K cf. A avaliação da opção de compra digital é extremamente simples. Da mesma forma uma opção de venda digital com uma data K preço de exercício e vencimento T paga uma unidade se S (T)